Por cada intervalo, P es el último precio negociado. Solo se comparan cierres separados exactamente por la duración declarada; los saltos se excluyen de los cambios y retornos, sin rellenar precios.

Retorno: r = ln(P actual / P anterior). σ = 100 × √[Σ(r − media r)² / (n − 1)], con al menos dos retornos. Volatilidad realizada = 100 × √Σr² sobre los cambios válidos. Ninguna se anualiza ni pronostica el próximo movimiento; ventanas con distinta duración o cobertura no son directamente comparables.

Movimiento medio = Σ|P actual − P anterior| / n. El rango solo usa cierres: puede omitir máximos y mínimos dentro de cada minuto. Sin OHLC completo no se calcula ATR.

Delta = compras agresivas − ventas agresivas. CVD = suma del delta desde cero al comienzo de la ventana. Presión neta = 100 × delta total / (compras + ventas), entre −100% y +100%; no es una probabilidad. El volumen sin clasificar cuenta en el total y en el tamaño de las burbujas, pero se excluye del delta y de la presión.

El retraso y la fecha del dato aparecen arriba. La ventana histórica corta sirve para estudiar ese tramo, sin etiquetar un régimen alto/bajo de toda la sesión. GC/MGC son futuros y pueden diferir de XAUUSD spot; estas medidas no se trasladan automáticamente al precio de tu broker.